การใช้ Indicator ต่าง ๆ Stochastic Oscillator
บทความนี้เป็นบทความที่ 15 เรื่องการใช้ Indicator ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน MT4 ตอนนี้กล่าวถึงการใช้ Stochastic ซึ่งเป็น Indicator ที่ได้รับความนิยมสูงในกลุ่มเทรดเดอร์ เนื้อหาที่เกี่ยวข้องจะบรรยายถึงลักษณะของ Indicator การคำนวณ และการใช้งาน Indicator ซึ่งนำเสนอในหัวข้อต่อไปนี้
Stochastic Oscillator คืออะไร?
Stochastic Oscillator คือ Indicator ที่แสดงโมเมนตั้มของการเคลื่นอไหวของราคา เปรียบเทียบระหว่าง ราคาปิดของสินทรัพย์ที่เราต้องการวัด กับกรอบของราคาที่เราต้องการวัด ซึ่งลักษณะของ Indicator ประเภทนี้จะให้สัญญาณที่เป็นกรอบการแกว่งตัว เป็นระดับการเคลื่อนไหวของความผันผวนเป็น เปอร์เซ็นต์ ตัวอย่างเช่น 20 เปอร์เซ็นต์ หรือ 80 เปอร์เซ็น สูตรของ Stochastic Oscillator คือดังนี้
รูปที่ 1 แสดงสูตรของ Stochastic Oscillator
ที่มา Investopedia.com
จากสมการข้างต้น ตัวแปรมีดังนี้
C = ราคาปิดของแท่งปัจจุบัน
L14 = ราคาต่ำสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา
H14 = ราคาสูงสุดของทั้งหมด 14 วันที่ผ่านมา
%K = มูลค่าปัจจุบันของ Stochastic indicator
ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังของ indicator นี้คือ ตลาดที่มีเทรนด์ขึ้นนั้นจะปิดราคาใกล้ราคา high และเมื่อตลาดอยู่ในเทรนด์ขาลงราคาปิดจะอยู่ใกล้ราคา low สัญญาณที่เกิดขึ้นจะมีก็ต่อเมื่อ %K นั้นตัดผ่านค่าเฉลี่ยเลื่อนที่ของทั้ง 3 ค่า ซึ่งเรียกว่า %D รูปร่างของ Stochastic เป็นดังนี้
รูปที่ 2 แสดง Indicator Stochastic
จากรูปจะเห็นค่า Stochastic อยู่ 3 ค่า นั่นเป็นค่าที่ทำการปรับตั้งค่าได้ ในตัวอย่างผู้เขียนได้ยกตัวอย่างไว้ คือ 10 , 3 , 5 ซึ่งไม่ใช่ค่ามาตรฐาน อย่างไรก็ตามเราสามารถปรับตั้งค่า Stochastic ได้ตามความถนัดของเรา ซึ่งต่อไปเราจะมาพูดถึงการใช้งาน Stochastic กัน
การใช้งาน Stochastic
การใช้งาน Stochastic จากรูปที่ 1 เราสามารถใช้ Stochastic ในการให้สัญญาณเทรด ซึ่งแตกต่างจาก RSI ที่มีเพียงเส้นเดียวทำให้การวัดเทรนด์นั้นยากมาก และ นี่คือจุดแข็งของ Stochastic การใช้งานสามารถใช้ในการบอกเทรนด์ของสินทรัพย์ที่เราต้องการและยังสามารถบอกการแกว่งตัวของมันอีกด้วย เราจะพูดกันทีละประเด็นดังต่อไปนี้
การใช้งานในตลาด Swing
การใช้งานเพื่อบอกการสวิงราคาของ Stochastic Oscillator คือ การใช้เพื่อบอกจังหวะการแกว่งขึ้นลง ทั่วไปแล้วการใช้งานแบบนี้จะเป็นการใช้สัญญาณ Overbought Oversold อย่างไรก็ตามการใช้งาน Stochastic ก็จะแตกต่างกับ RSI นิดหน่อย ในการให้สัญญาณ Buy นั้น การเข้าซื้อจะต้องเกิดสัญญาณ Oversold หรือค่า Stochastic อยู่ต่ำกว่าจุดที่กำหนด มากค่ามาตรฐานจะกำหนดไว้ที่ 30 แต่ว่า ค่าที่เหมาะสมและควรจะเป็นคือ 20 % เพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดสัญญาณหลอกลงไปนั่นเอง แต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้การใช้งาน Stochastic ก็ไม่แตกต่างกับ RSI แต่ Stochastic มีความพิเศษ คือ มีเส้น เปรียบเทียบ เช่น % D และ %K ดังนั้น นั่นคือเส้นสีน้ำเงินและเส้นสีแดง ซึ่งจะเป็นจุดแข็งของ Stochastic
ในเทรนด์ขาขึ้น เราจะสามารถเข้าซื้อที่จุดกลับตัว Stochastic Oscillator นั้นจะต้องมีค่าต่ำกว่า 20 % และที่สำคัญเส้นสีฟ้าจะต้องอยู่เหนือเส้นสีแดง ขณะที่เป็นจุดกลับตัวขาลง เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้า และ Stochastic Oscillator สูงกว่า 80 % แตกต่างจาก RSI ที่เป็นเส้นตรงเพียงเส้นเดียว ทำให้ได้สัญญาณหลอกที่บ่อยครั้ง
การใช้งานตลาดที่มีเทรนด์
ในตลาดที่มีเทรนด์ การส่งคำสั่งของ Stochastic นั้นคล้ายคลึงกับตลาด Swing แต่เราสามารถปรับกรอบของการเกิดทรนด์ให้ขยายใหญ่ขึ้น การใช้ Stochastic ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า หรือแม้แต่การใช้ Stochastic เมื่อเส้นให้สัญญาณมากกว่าหรือน้อยกว่า เส้นเปรียบเทียบเท่านั้น
ในกรณีของเทรนด์ขาขึ้น เส้นสีฟ้าจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีแดง และในทางตรงกันข้ามกัน เส้นสีแดงจะต้องอยู่สูงกว่าเส้นสีฟ้าเท่านั้น ใน Time Frame ที่ใหญ่แล้วจะปรากฏเทรนด์ขึ้นและลงยาวในเทรนด์เล็ก ๆ จนทำให้รูปร่างของ การวัดความผันผวนของ Stochastic นั้นเสียรูปร่างไป ซึ่งนี่คือจุดอ่อนของ Stochastic ที่เราจะกล่าวถึง
จุดอ่อนของ Stochastic
จุดอ่อนของ Stochastic คือ เนื่องจากมันเป็น indicator ที่ใช้ในการวัดเทรนด์ไม่ได้ จึงทำให้เมื่อเกิดราคาเคลื่อนไหวในเส้นทางเดียวกันตลอดทำให้เกิดการเคลื่อนไหวดันตัวสูงในทิศทางใดทิศทางหนึ่งของ Stochastic ซึ่งแทนที่จะต้องส่งอเดอร์ Sell ในกรณีที่เกิด Overbought แต่ราคากลับไปต่อ และ Stochastic ไม่ได้เกิดจุดกลับตัว ทำให้เผชิญกับภาวะขาดทุน นั่นเป็นเหตุที่ทำให้ Stochastic ใช้การไม่ได้ แต่เหตุการณ์นี้คือเหตุการที่เกิดเทรนด์ใน Time Frame ที่ใหญ่กว่า วิธีแก้ของมันคือ เมื่อเกิดข้อผิดพลาด เราต้องหันกลับปู Time Frame ที่ใหญ่กว่าว่ามีทิศทางของเทรนด์สอดคล้องกับเทรนด์เล็กที่เราเทรดหรือไม่ ถ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้น เราควรจะพิจารณาเปลี่ยนทิศทางการเทรด หรือหยุการเทรด เพื่อวางแผนการเทรดใหม่ก่อน
ทีมงาน www. .com
