เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic

เทคนิคการหาแนวรับ แนวต้าน ด้วยการใช้อินดิเคเตอร์ Stochastic

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ทางเทคนิคตัวหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนหลายท่านคุ้นหูกันดี Stochastic มักจะถูกกล่าวถึงในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน นักลงทุนบางท่านอาจยังมีความเข้าใจในตัว Stochastic ไม่มากนัก ทำให้ไม่สามารถนำไปใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจึงหยิบเอา Stochastic มา มากขึ้น เพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงที่มา วิธีการใช้ รวมไปถึงจุดแข็ง จุดอ่อน ของ Stochastic

Stochastic บอกอะไรกับนักลงทุน

Stochastic เป็นอินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดว่าราคาปิดในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขต หรือ Range ใดเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดหรือต่ำที่สุดในรอบ X วัน ยกตัวอย่างเช่น Stochastic(14,3,3) จะบอกว่าราคาปิดในปัจจุบัน อยู่ในขอบเขต (วัดเป็นเปอร์เซ็น) ใดเมื่อเทียบกับราคาสูงสุดหรือต่ำสุดในรอบ 14 วัน ดังนั้น Stochastic จึงเป็นอินดิเคเตอร์ที่มีกรอบการเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 0 – 100 ซึ่งหากราคาปิดในปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน Stochastic จะมีค่าใกล้กับ 100 แต่ถ้าหากราคาปิดในปัจจุบันอยู่ใกล้กับราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน Stochastic จะมีค่าใกล้กับ 0

รูปที่ 1 Stochastic

จากรูปที่ 1 เส้นสีเขียวเป็นเส้นที่แสดงราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน และเส้นสีแดงเป็นเส้นที่แสดงราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน จะสังเกตได้ว่าหากราคาปิดอยู่ใกล้กับเส้นสีเขียว (ราคาสูงที่สุดในรอบ 14 วัน) Stochastic จะอยู่ในระดับสูง (ใกล้ 100) และหากราคาปิดอยู่ใกล้กับเส้นสีแดง (ราคาต่ำที่สุดในรอบ 14 วัน) Stochastic จะอยู่ในระดับสูง (ใกล้ 0)

Stochastic นั้นเป็นอินคิเตอร์ประเภทหนึ่งในกลุ่ม Mean Reversion หรือการวกกลับมาสู่ค่าเฉลี่ย เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า เมื่อราคาอยู่ในระดับที่สูงเกินไปราคาจะปรับตัวลดลงมาสู่ค่าเฉลี่ย และ เมื่อราคาอยู่ในระดับที่ต่ำเกินไปราคาจะปรับตัวสูงขึ้นมาสู่ค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงมีการกำหนดนิยามของคำว่าสูงเกินไป หรือ ต่ำเกินไปเกิดขึ้น คือ หาก Stochastic อยู่สูงกว่าระดับ 80 จะเรียกว่าราคาอยู่ในเขตที่สูงเกินไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Overbought (ซื้อมากเกินไป) นั่นคือราคาพุ่งสูงมากเมื่อพิจารณาในรอบ 14 วัน มีความเป็นไปได้ว่าราคากำลังจะถูกแรงต้านกลับลงมา และหาก Stochastic อยู่ต่ำกว่าระดับ 20 จะเรียกว่าราคาอยู่ในเขตที่ต่ำเกินไป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Oversold (ขายมากเกินไป) นั่นคือ ราคาลดต่ำลงมากเมื่อพิจารณาในรอบ 14 วัน มีความเป็นไปได้ที่ราคาจะถูกดันขึ้นมา เมื่อนักลงทุนเห็นว่าราคาลดต่ำลงมากแล้วและพากันเข้าซื้อ ดังภาพด้านล่าง

รูปที่ 2 Overbought และ Oversold

การหาจุดซื้อขายด้วย Stochastic

เมื่อกำหนดเขต Overbought และ Oversold ได้แล้ว จึงนำ stochastic มาใช้พิจารณาจุดซื้อ จุดขาย ซึ่งรุปแบบหนึ่งที่นิยมใช้กัน คือ นักลงทุนจะหาจุดเข้าซื้อเมื่อราคาเข้าซื้อเขต Oversold และหาจุดขายเมื่อราคาเข้าสู่เขต Overbought ดังรูปด้านล่าง จะเห็นว่ากลยุทธ์นี้ใช้ทำกำไรได้ดีในระดับหนึ่ง

รูปที่ 3 การซื้อขาย ใช้ Stochastic

แต่อย่างไรก็ตามกลยุทธ์นี้มีจุดอ่อนอยู่คือจะใช้ได้ดีก็ต่อเมื่อตลาดอยู่สภาวะไร้แนวโน้ม เคลื่อนไหวในกรอบ หรือ Sideway เท่านั้น ซึ่งหากตลาดเกิดแนวโน้มขึ้นมา Stochastic จะสามารถอยู่ในเขต Overbought หรือ Oversold ได้เป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลขาดทุนขึ้นได้ ดังรูปด้านล่าง

รูปที่ 4 ตลาดเกิดแนวโน้มขาขึ้น Stochastic อยู่ในเขต Overbought ประมาณ 1 เดือน

จากรูปที่ 4 ตลาดเข้าสู่สภาวะแนวโน้มขาขึ้น หากเลือกอ้างอิงสัญญาณซื้อขายจากอินดิเคเตอร์ Stochastic (ซึ่งบอกสัญญาณ Overbought ให้นักลงทุนเทขาย) จะทำให้นักลงทุนขาดทุน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นมาก ที่นักลงทุนจะต้องรู้ว่าอินดิเคเตอร์ตัวใด เหมาะกับสภาพตลาดแบบใด และอย่างที่ได้เน้นย้ำมาแล้วก่อนหน้านี้ การใช้ Stochastic จะได้ผลดีกับการซื้อขายในสภาวะตลาดแบบ Sideway เท่านั้น

ทีมงาน  www. .com